인공지능(AI) 열풍이 주식투자에도 옮겨붙고 있다. 생성형 AI가 사람 대신 책을 쓰고 작곡하며 그림까지 그리더니, 이제는 투자 성공률을 높이는 데 AI가 적극 활용되고 있는 것이다. 증권사들은 AI 종목 추천 서비스를 제공하고 있으며, AI매매프로그램을 직접 만들어 주식투자를 하는 이도 늘고 있다.
‘인공지능, 주식투자 좀 부탁해’ 저자이자 데이터 분석 전문가인 곽경일 씨는 “종목 차트 빅데이터를 머신러닝한 컴퓨터는 주가 상승 여부를 65% 정도 맞힌다”며 “이를 활용해 투자하면 언제 사고팔아야 할지에 대한 스트레스에서 벗어날 수 있을 뿐 아니라, 유의미한 수익도 낼 수 있다”고 주장한다. 실제로 곽 씨는 최근 1년간 3000만 원을 가지고 AI매매프로그램으로 주식투자를 해 7000만 원 수익을 냈다. 6월 12일 그를 만나 AI매매프로그램으로 주식투자를 하는 방법에 대해 자세히 알아봤다.
![‘인공지능, 주식투자 좀 부탁해’ 저자 곽경일 씨. [홍태식]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/64/8b/b9/37/648bb9370aa2d2738276.jpg)
“2021년 MTS(모바일트레이딩시스템)로 주식투자를 시작했다. 지난해 여름 증권사가 제공하는 빅데이터를 활용하면 주가를 예측할 수 있겠다는 생각이 들어 AI매매프로그램을 만들었다. 이후 1년 가까이 AI매매프로그램으로 주식투자를 하고 있다. AI매매프로그램을 사용하면서 언제 팔지, 언제 살지 고민하는 스트레스에서 벗어날 수 있었다. 그때 왜 팔았나, 왜 안 샀나 하는 후회도 없다. 무엇보다 수익률이 괜찮은 편이다.”
AI매매프로그램은 어떻게 만들었나.
“파이썬으로 머신러닝 매매프로그램을 만들었다. 파이썬은 1991년 네덜란드 프로그래머 히도 판 로쉼이 발표한 프로그래밍 언어다. 영어 문법과 비슷해 읽고 쓰기 쉬워 프로그래밍 입문자에게 적합하다. 누구나 배우기 쉽고 생산성도 높아 전 세계적으로 인기 있는 프로그래밍 언어다. 아직 주식투자에 많이 활용되고 있지는 않지만, 기업에서는 이미 데이터 분석에 많이 쓰고 있다. 머신러닝은 컴퓨터가 스스로 학습해 AI 성능을 끌어올리는 것인데, 나는 컴퓨터가 종목 빅데이터를 머신러닝해 매수·매도하도록 프로그래밍했다.”
저서 ‘인공지능, 주식투자 좀 부탁해’를 읽었는데, 초보자는 이해하기 쉽지 않아 보인다.
“파이썬을 처음 접하는 사람이라면 당연히 어렵게 느껴질 것이다. 하지만 일단 파이썬을 설치해 3~4회 반복하다 보면 자연스럽게 이해할 수 있다. 내가 시도한 매매프로그램은 최근 1년간 국내 주식 종목의 모든 차트를 학습시킨 뒤 다음 거래일에 주가가 오를지 내릴지를 예측하게 하는 것이다. 예를 들어 6월 15일에 2022년 6월 16일부터 2023년 6월 15일까지 차트 데이터를 알려주고 2023년 6월 16일 주가를 예측하게 하는 식이다. 이때 600만여 개 데이터를 분석하게 되는데, 스스로 코딩하는 프로그램을 파이썬으로 만들었다.”
AI매매프로그램을 만들 때 가장 어려운 부분이 있다면.
“키움증권, 대신증권, 이베스트증권 등이 제공하는 증권사 API(Application Programming Interface: 소프트웨어를 연결하기 위한 언어 양식)를 가져와 자동매매를 구현하는데, 이 부분이 가장 까다롭다. 만약 매매는 직접하고 프로그램으로는 주가만 예측할 거라면 API를 연결할 필요가 없어 한결 쉽게 프로그램을 구현할 수 있다.”
AI매매프로그램은 주가 예측을 어느 정도 맞히나.
“다음 거래일의 주가 오르내림 예측은 55~65% 맞는다. 이 프로그램을 지속적으로 사용하면 결국 65% 정도에 수렴할 것이다.”
AI매매프로그램의 투자수익률은 어느 정도인가.
“3000만 원을 1년간 투자해 1억 원 정도로 불렸다. 수익률은 230%가 넘는다. 만약 내가 직접 매매했다면 이 정도 수익을 내기 힘들었을 것이라고 생각한다.”
주가 예측 성공률을 더 올리면 수익률도 나아질 것으로 보이는데.
“그건 당연하다. 다만 프로그램을 더 복잡하게 만들어야 한다. 현재 사용하는 프로그램은 오로지 차트만 학습시켰다. 만약 여기에 뉴스데이터를 학습시킨다면 예측 성공률은 좀 더 올라갈 것이다. 하지만 성공률은 큰 차이가 없을 것으로 보인다.”
“알고리즘을 정확히 알 순 없지만, 사용하는 데이터는 비슷할 것이라고 본다. 비트코인도 어차피 종가, 시가, 저가, 고가, 거래량 데이터로 학습할 테고, 디지털 자산 거래소 업비트가 제공하는 API를 활용하면 자동매매프로그램도 만들 수 있다.”
증권사의 AI 종목 추천 서비스와 AI매매프로그램의 차이는 무엇인가.
“증권사에서는 어떤 알고리즘으로 종목을 추천하는지 모른다. 또한 직접 프로그램을 만들면 원하는 알고리즘대로 원하는 타이밍에 매매할 수 있다. 이런 커스터마이징이 가장 큰 차이다.”
어떤 알고리즘으로 프로그램을 만들었나.
“3000개 넘는 코스피와 코스닥 종목 가운데 내일 주가가 2% 오를 종목을 찾는다. 예를 들어 2022년 12월 11일 프로그램은 그다음 날 삼성전자 종가가 6만1397원이라고 예측했다. 실제로는 6만1400원이었다. 이런 식으로 다음 날 종가를 예측한다. 보통 주가가 2% 오르는 종목은 400~500개 나오는데, 이 종목들을 가격이 저렴한 순서대로 1주씩 매수하고 예수금이 남으면 다시 싼 종목부터 매수하도록 설정했다. 예측 성공률이 65% 정도로, 이 방식으로 매수하면 성공 확률도 65%에 수렴한다.”
그렇다면 주가가 프로그램 예측에서 벗어나 하락하는 35% 종목은 어떻게 하나.
“며칠이 걸리더라도 2% 오르면 팔도록 설정해뒀다.”
평균 수익률은 어느 정도인가.
“최근 거래일 평균 0.8% 수익이 나고 있다. 1000만 원을 투자하면 하루 8만 원 정도 버는 것이다.”
주가상승률을 2%로 정한 이유가 궁금하다.
“데이터 개수의 균형 때문이다. 예를 들어 ‘내일 주가가 오른다’는 데이터가 100만 개인데, ‘떨어진다’는 데이터는 1000개밖에 없다면 컴퓨터는 학습하지 않고 무조건 ‘주가가 오른다’고 예측한다. 그래도 정확도가 99.99%이기 때문이다. ‘내일 주가가 오른다’는 데이터와 ‘주가가 떨어진다’는 데이터 개수가 비슷해야 컴퓨터는 학습을 열심히 한다. 만약 알고리즘을 ‘주가가 4% 상승하는 종목’으로 설정해두면 데이터 불균형이 심해진다. 반면, 주가 상승률을 1%로 낮추면 단타가 빈번해져 수수료 부담이 커진다. 그래서 2% 정도가 적당해 보였다.”
초보자가 매매프로그램을 만들 때 어떤 것부터 시작해야 되나.
“무조건 프로그램을 처음부터 끝까지 만들어봐야 한다. 물론 이해가 안 되는 부분이 있을 테지만 일단 끝까지 만들어보길 권한다. 몇 번 반복하다 보면 전체를 이해할 수 있고, 부분적인 오류도 깨닫게 된다.”
프로그램 코드가 복잡할 것 같은데.
“주가 추세만 전망하는 프로그램은 증권사에서 제공하는 종목의 주가 추이 엑셀 파일을 다운로드해 만드는데, 코드 10줄이면 된다. 초보자는 AI로 주가 예측만 해보는 것도 방법이다.”
프로그램 오류에는 어떻게 대처하나.
“당연히 오류가 발생할 수 있다. 윈도 기반 프로그램을 매킨토시에 적용하면 오류가 나고, 증권사 API가 업데이트돼도 오류가 생긴다. 무엇보다 초보자는 데이터를 불러올 때 에러가 자주 발생한다. 처음에는 에러가 왜 생기는지 원인을 파악하는 것이 어렵지만, 반복해서 프로그램을 만들다보면 쉽게 알 수 있다.”
“데이터 불균형이다. 많은 데이터와 적은 데이터를 사용하도록 프로그램을 짜면 확률이 엄청 높게 나와 곧 부자가 될 것 같다. 실례로 어떤 사람은 주식매매프로그램을 만들었는데 정확도가 99.99%라고 한다. 하지만 그 프로그램으로 직접 투자해보면 잘 안 맞는다. 머신러닝을 전문가 수준으로 공부하지 않더라도 데이터 불균형 정도는 알아야 수익을 내는 데 문제가 없다.”
최근 다양한 분야에서 챗GPT가 사용되는데, AI매매프로그램도 챗GPT로 만들 수 있나.
“챗GPT가 물론 코드도 짜준다. 하지만 챗GPT가 짜준 코드를 활용하는 것은 사람의 능력이다. 아무리 좋은 코드가 있어도 어떻게 사용하는지 모른다면 무용지물이다. AI매매프로그램을 사용하기 위해서는 어떤 알고리즘으로 어떻게 구현할지 전반적인 흐름을 알아야 한다.”
향후 계획은.
“주식은 AI매매프로그램으로 계속 투자할 예정이다. 더불어 현재 데이터 분석 관련 책을 내려고 준비하고 있다. 이 책에는 회사 생활을 조금 쉽게 할 수 있는 데이터 분석 내용을 담을 예정이다. 핫 키워드 알아내는 방법이나 데이터를 시각화하는 노하우, 챗GPT 활용법 등이다.”
*유튜브와 포털에서 각각 ‘매거진동아’와 ‘투벤저스’를 검색해 팔로잉하시면 기사 외에도 동영상 등 다채로운 투자 정보를 만나보실 수 있습니다.
‘인공지능, 주식투자 좀 부탁해’ 저자이자 데이터 분석 전문가인 곽경일 씨는 “종목 차트 빅데이터를 머신러닝한 컴퓨터는 주가 상승 여부를 65% 정도 맞힌다”며 “이를 활용해 투자하면 언제 사고팔아야 할지에 대한 스트레스에서 벗어날 수 있을 뿐 아니라, 유의미한 수익도 낼 수 있다”고 주장한다. 실제로 곽 씨는 최근 1년간 3000만 원을 가지고 AI매매프로그램으로 주식투자를 해 7000만 원 수익을 냈다. 6월 12일 그를 만나 AI매매프로그램으로 주식투자를 하는 방법에 대해 자세히 알아봤다.
‘인공지능, 주식투자 좀 부탁해’ 저자 곽경일 씨. [홍태식]
1년간 차트 학습해 주가 예측
AI매매프로그램은 언제부터 사용했나.“2021년 MTS(모바일트레이딩시스템)로 주식투자를 시작했다. 지난해 여름 증권사가 제공하는 빅데이터를 활용하면 주가를 예측할 수 있겠다는 생각이 들어 AI매매프로그램을 만들었다. 이후 1년 가까이 AI매매프로그램으로 주식투자를 하고 있다. AI매매프로그램을 사용하면서 언제 팔지, 언제 살지 고민하는 스트레스에서 벗어날 수 있었다. 그때 왜 팔았나, 왜 안 샀나 하는 후회도 없다. 무엇보다 수익률이 괜찮은 편이다.”
AI매매프로그램은 어떻게 만들었나.
“파이썬으로 머신러닝 매매프로그램을 만들었다. 파이썬은 1991년 네덜란드 프로그래머 히도 판 로쉼이 발표한 프로그래밍 언어다. 영어 문법과 비슷해 읽고 쓰기 쉬워 프로그래밍 입문자에게 적합하다. 누구나 배우기 쉽고 생산성도 높아 전 세계적으로 인기 있는 프로그래밍 언어다. 아직 주식투자에 많이 활용되고 있지는 않지만, 기업에서는 이미 데이터 분석에 많이 쓰고 있다. 머신러닝은 컴퓨터가 스스로 학습해 AI 성능을 끌어올리는 것인데, 나는 컴퓨터가 종목 빅데이터를 머신러닝해 매수·매도하도록 프로그래밍했다.”
저서 ‘인공지능, 주식투자 좀 부탁해’를 읽었는데, 초보자는 이해하기 쉽지 않아 보인다.
“파이썬을 처음 접하는 사람이라면 당연히 어렵게 느껴질 것이다. 하지만 일단 파이썬을 설치해 3~4회 반복하다 보면 자연스럽게 이해할 수 있다. 내가 시도한 매매프로그램은 최근 1년간 국내 주식 종목의 모든 차트를 학습시킨 뒤 다음 거래일에 주가가 오를지 내릴지를 예측하게 하는 것이다. 예를 들어 6월 15일에 2022년 6월 16일부터 2023년 6월 15일까지 차트 데이터를 알려주고 2023년 6월 16일 주가를 예측하게 하는 식이다. 이때 600만여 개 데이터를 분석하게 되는데, 스스로 코딩하는 프로그램을 파이썬으로 만들었다.”
AI매매프로그램을 만들 때 가장 어려운 부분이 있다면.
“키움증권, 대신증권, 이베스트증권 등이 제공하는 증권사 API(Application Programming Interface: 소프트웨어를 연결하기 위한 언어 양식)를 가져와 자동매매를 구현하는데, 이 부분이 가장 까다롭다. 만약 매매는 직접하고 프로그램으로는 주가만 예측할 거라면 API를 연결할 필요가 없어 한결 쉽게 프로그램을 구현할 수 있다.”
AI매매프로그램은 주가 예측을 어느 정도 맞히나.
“다음 거래일의 주가 오르내림 예측은 55~65% 맞는다. 이 프로그램을 지속적으로 사용하면 결국 65% 정도에 수렴할 것이다.”
AI매매프로그램의 투자수익률은 어느 정도인가.
“3000만 원을 1년간 투자해 1억 원 정도로 불렸다. 수익률은 230%가 넘는다. 만약 내가 직접 매매했다면 이 정도 수익을 내기 힘들었을 것이라고 생각한다.”
주가 예측 성공률을 더 올리면 수익률도 나아질 것으로 보이는데.
“그건 당연하다. 다만 프로그램을 더 복잡하게 만들어야 한다. 현재 사용하는 프로그램은 오로지 차트만 학습시켰다. 만약 여기에 뉴스데이터를 학습시킨다면 예측 성공률은 좀 더 올라갈 것이다. 하지만 성공률은 큰 차이가 없을 것으로 보인다.”
일평균 수익률 0.8%
최근 주식투자뿐 아니라 가상자산에도 AI매매프로그램을 활용하는 이가 늘고 있다. 그들도 비슷한 프로그램을 사용하나.“알고리즘을 정확히 알 순 없지만, 사용하는 데이터는 비슷할 것이라고 본다. 비트코인도 어차피 종가, 시가, 저가, 고가, 거래량 데이터로 학습할 테고, 디지털 자산 거래소 업비트가 제공하는 API를 활용하면 자동매매프로그램도 만들 수 있다.”
증권사의 AI 종목 추천 서비스와 AI매매프로그램의 차이는 무엇인가.
“증권사에서는 어떤 알고리즘으로 종목을 추천하는지 모른다. 또한 직접 프로그램을 만들면 원하는 알고리즘대로 원하는 타이밍에 매매할 수 있다. 이런 커스터마이징이 가장 큰 차이다.”
어떤 알고리즘으로 프로그램을 만들었나.
“3000개 넘는 코스피와 코스닥 종목 가운데 내일 주가가 2% 오를 종목을 찾는다. 예를 들어 2022년 12월 11일 프로그램은 그다음 날 삼성전자 종가가 6만1397원이라고 예측했다. 실제로는 6만1400원이었다. 이런 식으로 다음 날 종가를 예측한다. 보통 주가가 2% 오르는 종목은 400~500개 나오는데, 이 종목들을 가격이 저렴한 순서대로 1주씩 매수하고 예수금이 남으면 다시 싼 종목부터 매수하도록 설정했다. 예측 성공률이 65% 정도로, 이 방식으로 매수하면 성공 확률도 65%에 수렴한다.”
그렇다면 주가가 프로그램 예측에서 벗어나 하락하는 35% 종목은 어떻게 하나.
“며칠이 걸리더라도 2% 오르면 팔도록 설정해뒀다.”
평균 수익률은 어느 정도인가.
“최근 거래일 평균 0.8% 수익이 나고 있다. 1000만 원을 투자하면 하루 8만 원 정도 버는 것이다.”
주가상승률을 2%로 정한 이유가 궁금하다.
“데이터 개수의 균형 때문이다. 예를 들어 ‘내일 주가가 오른다’는 데이터가 100만 개인데, ‘떨어진다’는 데이터는 1000개밖에 없다면 컴퓨터는 학습하지 않고 무조건 ‘주가가 오른다’고 예측한다. 그래도 정확도가 99.99%이기 때문이다. ‘내일 주가가 오른다’는 데이터와 ‘주가가 떨어진다’는 데이터 개수가 비슷해야 컴퓨터는 학습을 열심히 한다. 만약 알고리즘을 ‘주가가 4% 상승하는 종목’으로 설정해두면 데이터 불균형이 심해진다. 반면, 주가 상승률을 1%로 낮추면 단타가 빈번해져 수수료 부담이 커진다. 그래서 2% 정도가 적당해 보였다.”
초보자가 매매프로그램을 만들 때 어떤 것부터 시작해야 되나.
“무조건 프로그램을 처음부터 끝까지 만들어봐야 한다. 물론 이해가 안 되는 부분이 있을 테지만 일단 끝까지 만들어보길 권한다. 몇 번 반복하다 보면 전체를 이해할 수 있고, 부분적인 오류도 깨닫게 된다.”
프로그램 코드가 복잡할 것 같은데.
“주가 추세만 전망하는 프로그램은 증권사에서 제공하는 종목의 주가 추이 엑셀 파일을 다운로드해 만드는데, 코드 10줄이면 된다. 초보자는 AI로 주가 예측만 해보는 것도 방법이다.”
프로그램 오류에는 어떻게 대처하나.
“당연히 오류가 발생할 수 있다. 윈도 기반 프로그램을 매킨토시에 적용하면 오류가 나고, 증권사 API가 업데이트돼도 오류가 생긴다. 무엇보다 초보자는 데이터를 불러올 때 에러가 자주 발생한다. 처음에는 에러가 왜 생기는지 원인을 파악하는 것이 어렵지만, 반복해서 프로그램을 만들다보면 쉽게 알 수 있다.”
챗GPT 활용해 코드 만들기도
초보자가 가장 많이 하는 실수가 있다면.“데이터 불균형이다. 많은 데이터와 적은 데이터를 사용하도록 프로그램을 짜면 확률이 엄청 높게 나와 곧 부자가 될 것 같다. 실례로 어떤 사람은 주식매매프로그램을 만들었는데 정확도가 99.99%라고 한다. 하지만 그 프로그램으로 직접 투자해보면 잘 안 맞는다. 머신러닝을 전문가 수준으로 공부하지 않더라도 데이터 불균형 정도는 알아야 수익을 내는 데 문제가 없다.”
최근 다양한 분야에서 챗GPT가 사용되는데, AI매매프로그램도 챗GPT로 만들 수 있나.
“챗GPT가 물론 코드도 짜준다. 하지만 챗GPT가 짜준 코드를 활용하는 것은 사람의 능력이다. 아무리 좋은 코드가 있어도 어떻게 사용하는지 모른다면 무용지물이다. AI매매프로그램을 사용하기 위해서는 어떤 알고리즘으로 어떻게 구현할지 전반적인 흐름을 알아야 한다.”
향후 계획은.
“주식은 AI매매프로그램으로 계속 투자할 예정이다. 더불어 현재 데이터 분석 관련 책을 내려고 준비하고 있다. 이 책에는 회사 생활을 조금 쉽게 할 수 있는 데이터 분석 내용을 담을 예정이다. 핫 키워드 알아내는 방법이나 데이터를 시각화하는 노하우, 챗GPT 활용법 등이다.”
한여진 기자
119hotdog@donga.com
안녕하세요. 한여진 기자입니다. 주식 및 암호화폐 시장, 국내외 주요 기업 이슈를 취재하고 있습니다.
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